들어가는 글

최근 들어 공개 소프트웨어인 R이 학계와 사회 전반에서 자료 분석에 활발하게 이용되고 있으며, 시계열분석을 위한 다양한 기능을 제공하는 R-패키지들이 공개되어 효율적인 분석이 가능하게 되었다. R을 사용할 경우 SAS/ETS에 의한 모든 분석이 가능하지는 않지만, SAS의 경우 상업용은 고가의 사용료를 지불해야 하거나 대학에서 이용할 수 있는 무료(SAS University) 버전에서는 일부 기능이 제공되지 않아 부득이 R을 이용한 분석법을 개정판에 수록하게 되었다.

이번 개정판에서는 SAS에 의한 분석 결과를 R을 이용하여 구현하고자 노력하였다. 각 장의 마지막에 수록된 SAS와 R 프로그램의 분석 결과를 비교하여 사용하면 도움이 될 것이다. SAS 프로그램의 경우 그림을 그리기 위해 Gplot 절차 대신, SAS University 버전에서 수행 가능한 Sgplot 절차를 이용하였다.

R 프로그램에서 사용되는 기능들은 대부분 base와 stats 패키지에서 제공되고 있으며, 추가적으로 astsa와 forecast가 활용되고 있다. 이 외에도 lmtest, fUnit-Roots, TSA, fGarch, vars, tseries, urca 등의 패키지를 이용하였다. 동일한 분석 기능이 여러 패키지에서 제공되고 있어 사용하는 패키지에 따라 분석 결과가 다를 수 있다는 점에 유의하여야 한다.

본서에 수록된 SAS와 R 프로그램 및 자료들은 율곡출판사 홈페이지 “http:// www.yulgokbooks.co.kr”의 자료실에서 다운로드 받을 수 있다. 잘못된 부분이나 이해가 안 가는 부분은 다음 주소로 연락하면 도움을 받을 수 있다.

조신섭 sinsup@snu.ac.kr

손영숙 ysson@jnu.ac.kr

성병찬 bcseong@cau.ac.kr

 2019년 가을

 저 자 일동

제1장 시계열자료 

제2장 추세분석 

제3장 평활법 

제4장 분해법과 계절조정 

제5장 확률과정 

제6장 정상 자기회귀이동평균과정 

제7장 비정상 자기회귀이동평균과정 

제8장 ARIMA모형의 적합 

제9장 예측 

제10장 계절형 자기회귀이동평균모형 

제11장 전이함수모형 

제12장 개입분석과 이상점의 탐지 

제13장 이분산시계열모형 

제14장 스펙트럼 분석 

제15장 벡터 시계열모형 

제16장 공적분 분석 

부록 A 

 부록 B